Econometria
- Segunda Edición
- Madrid, España : McGraw-Hill, 1993.
- 676 páginas ilustracciones 23.5 centímetros
Análisis matricial, Análisis estadístico, El modelo lineal general, Inferencia en el modelo lineal, Matrices de covarianza no escalares, Heteroscedasticidad, Autocorrelación, Ecuaciones simultáneas con variables explicativas exógenas, Modelos dínamicos, Deficiencias muestrales: Multicolinealidad y errores de medida, Modelos no lineales, Algoritmos númericos de optimización, Modelos de series temporales, Regresión con variables no estacionarias, Datos de panel, Variables dependientes cualitativas y limitadas, Modelos de ecuaciones simultáneas. I. Especificación e identificación, Modelos de acuaciones simultáneas. II. Estimación